한국거래소는 신한투자증권의 ‘신한 26-05 은행채(AAA) ETN’과 ‘신한 26-05 공사채(AAA) ETN’, ‘신한 33-12 국고채 플러스 ETN’ 등 5종목을 5일 유가증권시장에 신규 상장할 예정이라고 4일 밝혔다.
이번에 새로 상장되는 ETN은 은행채(AAA), 공사채(AAA)에 각각 1배, 2배 레버리지로 투자할 수 있는 상품과 국고채(10년) 수익률에 약정 가산금리를 추가한 상품 등 5종이다.
NICE피앤아이의 기초지수 방법론에 따라 편입 요건을 충족하는 5개 종목(국고채 3개 종목)을 액면금액 동일 비중 방식으로 구성했다.
지수구성 종목 채권은 ETN 만기까지 종목을 교체하지 않지만 만기일 이전 발행 잔액이 500억원 미만이거나 신용등급이 하락하는 경우에는 해당 종목을 편출하고 종목 구성에 맞는 신규 종목을 편입할 수 있다.
이 상품은 총수익지수(TR)를 추종하는 방식으로 지수구성 종목 채권의 이자수익을 분배금으로 지급하지 않고 지수에 자동 재투자한다.
투자 편의 제고를 위해 기초지수 정보는 발행사 또는 거래소 홈페이지를 통해 제공되고 있다.
거래소는 “ETN 시장가격이 기초지수 움직임을 잘 추종하고 있는지 확인할 수 있도록 실시간지표가치(iIV)를 투자참고지표로 제공하고 있다”면서 “발행사 홈페이지를 통해 투자시점별 만기 기대수익률(YTM) 정보도 제공되며 이는 예상수익률로 만기까지 보유 시의 실현수익률과는 상이할 수 있음을 유의해야 한다”고 당부했다.
한편, 판매되는 ETN은 예금자보호법에 따라 보호되지 않으며 자산 가격 변동, 신용 위험 등에 따라 투자 원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있고 그 손실은 투자자에게 귀속된다.
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