NPL 커버리지비율 하강 곡선
상·매각 처리 늘려도 악화일로
고금리 여파에 비용 부담 누적
리스크 도미노 차단 이미지. ⓒ연합뉴스
국내 5대 금융그룹의 부실채권에 대한 대응 여력 지표가 악화된 것으로 나타났다. 고금리가 생각보다 길어지면서 대출을 제때 갚지 못하는 이들이 많아지고, 이로 인해 부실 여신이 계속 쌓여가고 있어서다.
은행이 부실채권의 손실을 떠안거나 외부 기관에 이를 헐값에 파는 형태로 리스크를 털어내기 위해 안간힘을 쓰고 있지만 역부족인 모습이다.
10일 금융권에 따르면 올해 1분기 말 기준 KB·신한·우리·하나·NH농협금융 등 5개 금융그룹의 고정이하여신(NPL) 커버리지비율은 평균 173.2%로 전년 동기 대비 18.8%포인트(p) 낮아졌다.
이는 금융사가 향후 잠재적인 부실에 대비할 수 있는 여력이 축소됐다는 뜻이다. NPL 커버리지비율은 금융사가 보유한 부실채권을 가리키는 고정이하여신 잔액과 비교해 충당금을 얼마나 적립하고 있는지 보여주는 지표다.
금융그룹별로 보면 우선 하나금융의 NPL 커버리지비율이 152.6%로 같은 기간 대비 20.1%p 내렸다. KB금융 역시 158.7%로, 신한금융은 159.4%로 각각 37.5%p와 33.8%p씩 해당 수치가 하락했다. 우리금융의 NPL 커버리지비율도 190.7%로 11.1%p 낮아졌다. 조사 대상 금융그룹들 중에서는 농협금융의 NPL 커버리지비율만 204.7%로 8.3%p 높아졌다.
5대 금융그룹 고정이하여신 커버리지비율 추이. ⓒ데일리안 부광우 기자
이처럼 금융그룹들의 위기 대응력이 나빠진 건 그 만큼 부실채권이 빠르게 확대되고 있어서다. 조사 대상 기간 5대 금융그룹의 고정이하여신은 총 10조9645억원으로 42.1% 늘었다.
고정이하여신은 금융사가 내준 여신에서 통상 석 달 넘게 연체된 여신을 가리키는 표현이다. 금융사들은 자산을 건전성에 따라 ▲정상 ▲요주의 ▲고정 ▲회수의문 ▲추정손실 등 다섯 단계로 나누는데 이중 고정과 회수의문, 추정손실에 해당하는 부분을 묶어 고정이하여신이라 부른다.
KB금융의 고정이하여신은 2조8132억원으로 54.1% 급증하며 5대 금융그룹 중 최대를 기록했다. 신한금융 역시 2조5172억원으로, 하나금융은 2조1303억원으로 각각 36.0%와 38.9%씩 고정이하여신이 증가했다. 농협금융도 1조8374억원으로, 우리금융은 1조6664억원으로 각각 40.5%와 39.2%씩 고정이하여신이 늘었다.
부실채권이 몸집을 불리는 배경에는 높은 금리가 자리하고 있다. 고금리 기조가 장기화하면서 쌓여가는 이자 부담에 연체가 늘고 있어서다.
한국은행은 2022년 4월부터 지난해 1월까지 사상 처음으로 일곱 차례 연속 기준금리를 인상했다. 이중 7월과 10월은 기준금리를 한 번에 0.5%p 올리는 빅스텝을 단행했다. 이에 따른 한은 기준금리는 3.50%로, 2008년 11월의 4.00% 이후 최고치다.
특히 각 금융그룹들이 위험 관리를 위해 핵심 계열사인 은행을 중심으로 부실채권 정리를 확대하고 있음에도, NPL 커버리지비율이 오히려 상승 곡선을 그리고 있다는 점은 우려를 키우는 대목이다. 부실채권을 털어내는 속도보다 누적되는 양이 더 많다는 얘기다.
실제로 올해 1분기 KB국민·신한·하나·우리·NH농협은행 등 5개 은행이 상각하거나 매각한 부실채권은 총 1조6045억원으로 전년 동기 대비 89.5% 늘었다. 은행은 회수 가능성이 거의 없다고 판단된 부실채권을 상각이나 매각을 통해 처리하게 된다. 상각은 은행이 손해를 감수하면서 갖고 있던 부실채권을 아예 장부에서 지워버렸다는 의미다. 부실채권 매각은 채권 원가에 훨씬 못 미치는 돈을 받고 자산유동화 전문회사 등에 이를 넘긴 것이다.
금융권 관계자는 “은행권의 NPL 커버리지비율은 아직 안정적인 수준”이라면서도 “부실채권 증가세에 제동이 걸리지 않는 한 지표 관리를 위해 지속 투입해야 할 비용은 분명한 부담”이라고 말했다.
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